Variation de risque mondial, local et de change sur les marches boursiers

Auteurs-es

  • Lamia SEBAI RED_ISGG
  • siwar ELLOUZ

DOI :

https://doi.org/10.59051/joaf.v13i2.504

Mots-clés :

risque de change, risque global, risque local, DCC-GARCH

Résumé

Objectif : étudier l’importance des risques mondiaux, locaux et de change

Méthode :   MEDAFI et DCC-GARCH

Résultats : le risque mondial, local et de change sont évalués et varient dans le temps. Le prix du risque local sur le marché boursier émergent ne varie pas dans le temps par rapport au marché mondial, mais varie dans le temps par rapport au marché émergent.

Originalité / pertinence : Etudier l'évolution de risque global, local et  de change sur une longue période et mettre en œuvre plusieurs processus pour estimer le CAPM, comme un modèle multivarié GARCH-DCC.

Mots-clés : risque de change, risque global, risque local et DCC-GARCH.

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Publié-e

2022-12-30

Comment citer

SEBAI, L., & ELLOUZ, siwar. (2022). Variation de risque mondial, local et de change sur les marches boursiers. Journal of Academic Finance, 13(2), 2–13. https://doi.org/10.59051/joaf.v13i2.504

Numéro

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