MESTIRI, S. Modélisation de la volatilité des rendements Bitcoin par les modèles GARCH non paramétriques. Journal of Academic Finance, [S. l.], v. 13, n. 1, p. 2–16, 2022. DOI: 10.59051/joaf.v13i1.489. Disponível em: https://www.scientific-society.com/journal/index.php/AF/article/view/489. Acesso em: 16 avr. 2024.