MESTIRI, Sami. « Modélisation De La Volatilité Des Rendements Bitcoin Par Les modèles GARCH Non paramétriques ». Journal of Academic Finance 13, no. 1 (juin 30, 2022): 2–16. Consulté le avril 23, 2024. https://www.scientific-society.com/journal/index.php/AF/article/view/489.