1.
MESTIRI S. Modélisation de la volatilité des rendements Bitcoin par les modèles GARCH non paramétriques. J.o A.F. [Internet]. 30 juin 2022 [cité 20 avr. 2024];13(1):2-16. Disponible à: https://www.scientific-society.com/journal/index.php/AF/article/view/489