Stress test micro-prudentiel inversé comme outil de gestion du risque du crédit
Impact de l'intégration de la statistique bayésienne
Mots-clés :
stress test inversé, BSVAR, distribution à priori, approche structurelle, scénariosRésumé
Objectif : Cet article vise à appliquer le stress test micro-prudentiel inversé sur le risque de crédit de la Banque des Financements des Petites et Moyennes Entreprises (BFPME).
Méthodologie : Elle repose sur des estimations économétriques effectuées sur un échantillon trimestriel de sept (07) variables sur la période 2006-2021, en intégrant l'approche BSVAR de Sims et Zha (1998).
Résultats : Les résultats des estimations montrent que l'intégration de l'approche bayésienne structurelle permet de surmonter les limites du modèle classique. Le scénario de stress inversé révèle que le portefeuille de crédit de la BFPME devrait se transformer en NPL d'ici la fin de l’année 2025.
Originalité de l’article : L'article introduit une approche novatrice en explorant l'intégration de l'approche bayésienne dans les stress tests et la détermination précise des scénarios de stress inversé via la distribution à priori. Il souligne l'importance pour les banques d'adopter cette approche pour dépasser les limites des modèles classiques et ajouter une dimension de réflexion des décideurs.
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